国企信托-济宁任兴AA+标准债集合信托计划
稀缺债券层面双AA发债主体强担保，捆绑当地三大发债主体，合计总资产超1000亿
【国企信托-济宁任兴AA+标准债集合信托计划》
规模4亿，期限21个月（到期日2024.4.12），合同收益：100-300-1000 7.7%-7.8%-8%，按年付息
资金用途：信托计划投资任兴集团2022年发行的第一期公司债“22任兴01”
AA+发行人—任兴集团，注册资本48.975亿元，任城区第一大平台，主体评级AA+，截至2021年总资产509亿元，实现营业收入27.66亿元，净利润4.45亿，存量债券余额61.7亿元，信用状况良好
AA保证人—济宁市中区城投，注册资本18.5亿元，任城区第二大平台，主体评级AA，截至2021年总资产353.81亿元，实现营业收入18.03亿元，净利润1.78亿元，存量债券余额103.14亿元，公开市场再融资能力强
AA保证人—任城融鑫发展，注册资本30.1亿元，任城区第三大平台，主体评级AA，截至2021年总资产278亿元，实现营业收入12.63亿元，净利润3.29亿元，存量债券余额48.62亿元，2022年新发行8亿企业债，债项评级AAA
【区域介绍】任城区为济宁市政治、经济、文化中心，也是市委市政府所在地，2021年任城区实现GDP592亿元，公共预算收入75.45亿元，任城区连续3年财政自给率超过100%，排名济宁市第一位，属于全国为数不多自给自足区域之一
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【下跌放量好还是缩量好？】
不同阶段，下跌的性质是不一样的，量能的释放意义也不一样。
1、指数或股价上涨趋势中的下跌
如果是连续上涨之后的下跌，那么放量下跌就意味着主力出货，这时候继续下跌的概率较大；而如果缩量下跌，说明有可能是洗盘；
如果是上涨初期的下跌，那么放量也是不好的，可能是短期回调的开始。而如果是缩量，也就意味着震荡或者洗盘；
2、指数或股价下跌趋势中的下跌
如果是下跌初期，那么放量下跌是很不利的，往往意味着还有继续的下跌空间。而如果是缩量，就有震荡的可能；下跌的途中也是如此。
如果是下跌的末期，成交量突然释放，这种很有可能是抛售之后有人在接盘或者抄底，此时不应该过分的看空，因为很有可能是止跌的标志。
总之，无论下跌是放量还是缩量，一旦量差出现比较大的变化，这时候市场变盘的概率就会加大，这个时候一定要注意指数或者个股的位置，一般高位就需要谨慎，低位到可以不用过于担心。
贵金属的期货市场有什么优势？
贵金属期货市場:在避险比例层面，对三种静态模型基于对数收益率估计的避险比例做比较可以发现，不管针对期货黄金或是白银期货，ECM模型估计的避险比例都要大于OLS模型和B-VAR模型，这与Ghosh(1993)的研究结论一致。
在我国贵金属期货市場的风险规避功能是研究方向，在数据上选择了2013年至2015年3年的黄金景点和期货、白银景点和期货收盘价的最新数据，主要是传统的3种静态模型(OLS模型、B-VAR模型、ECM模型)利用和两种动态模型(CCC-GARCH模型和ECM-GARCH模型)，基于期货黄金和白银期货的日对数回报率和极度回报率估计了最佳避险比率，计算并比较分析了基于各自避险比率确定的避险投资组合的避险成效。根据以上的结论进行分析得出以下结论:
贵金属期货市場:黄金和白银的期货和现货的价格序列之间存在高度的相关性，相关系数分别达到了0.9987和0.9985，这表明可以对其做避险研究，而且期现货之间存在协整关系影响到了基于对数收益率估计的避险比例的大小。
贵金属期货市場:在避险比例层面，对三种静态模型基于对数收益率估计的避险比例做比较可以发现，不管针对期货黄金或是白银期货，ECM模型估计的避险比例都要大于OLS模型和B-VAR模型，这与Ghosh(1993)的研究结论一致。而基于极差收益率估计的避险比例并没有并显出这种大小关系。
此外基于对数收益率估计的避险比例要大于基于极差收益率估计的避险比例，这表明利用极差收益率来估计避险比例所确定的避险投资组合的建仓成本较低。贵金属期货市場:在避险成效层面，不管是针对期货黄金或是白银期货，本文选取的五种避险比例估计模型基于同一种标的收益率估计的避险比例所确定的避险投资组合的避险成效之间并无十分明显的差别，这表明模型避险成效之间的差别都不大，可能是因为在我国的期货市场发展还不健全导致的。
白银期货的避险成效要略优于期货黄金。针对期货黄金和白银期货，对数收益率的避险成效都要优于极差收益率的避险成效;在所有的避险组合中，OLS模型基于对数收益率估计的避险比例所确定的避险组合的避险成效最优。贵金属期货市場:在我国期货黄金和白银期货的避险成效最好分别能达到92.8444%和93.4317%，表现出了较高效的避险成效，这表明在我国的贵金属期货市場的避险成效较局。
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