蒜都金乡土地发展2023政信债权资产政府债定融

政信投资 2023年05月16日 18:40 144 政信基金网

山东济宁！按月付息+双平台担保+足额土地抵押+足额应收账款质押！
【蒜都金乡土地发展2023政信债权资产】
期限：12月/24月；2亿
付息方式：按月付息，打款次日计息！
收益：10万-50万-100万-300万
12个月：8.5%-8.8%-9.0%-9.3%
24个月：9.0%-9.3%-9.5%-9.8%
【融资方】XX（金乡）土地发展有限公司，当地国有资本运营和管理的重要政府平台公司，偿债能力强。
【担保方1】XX县金汇国有资本投资有限责任公司，国有资产监督管理局100%控股，主体信用评级AA，当地最大的政府平台和主要的城市基础建设主体。
【担保方2】XX县金源国有资本运营有限公司，当地国有资本运营和管理的重要政府平台公司，偿债能力强。
【应收账款质押】发行方提供2.6亿应收账款质押，应付方确权并办理登记。
【不动产抵押】发行方提供足额的土地作抵押担保，资产质量优。
【区位优势】
济宁市，山东省地级市，山东省政府批复的淮海经济区中心城市、历史文化名城、滨水生态旅游城市，世界儒学研究与交流中心，京沪铁路西侧，北京1.5小时圈。2022年，济宁市全市GDP5316.9亿元，一般公共预算收入447.7亿。
金乡县位于山东省西南部，隶属于济宁市，农业资源丰富，大蒜年加工出口量占全国的70%以上，是中国大蒜之乡，中国化工园区20强，2021年全县生产总值245.8亿，近年财政收支保持稳定，投资结构持续优化，政府债务方面，金乡县化债力度大，政府债务率低。

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【邮政保险定期5年可靠吗？】
　　银行销售保险产品都属于兼业代销模式，即便邮储有兄弟公司中邮人寿也是一样。从题主描述来看，是一次性趸交20万，保障期限5年。这是一种储蓄性质的银保产品，大概率是分红险。到期收益一般由现金价值+累计分红+满期给付金（名字可能有异）三部分构成。由于分红不确定，本产品的到期收益实际也是不确定的。虽然本金的安全性较高，但这类产品不建议买，实际收益可能还赶不上同期定存。用保险来理财，就要买年金险做长远打算，可以用来做养老金、教育金等方面的储备。　　如果只是准备中短期理财，有20万在手，可以考虑城商行、农商行的大额存单或者民营银行的智能存款以及国有大行、股份制行的结构性存款。这些存款类产品既受存款保险保障，安全性有保障，利率也较高，部分能去到5%的年化利率。存个5年，拿到5万的利息还是很有可能的。这是常规的银行保险理财是达不到的。　　此外，买理财一定要结合自己的风险承受能力和风险偏好来进行，不能盲目追求收益。

沪深300股指期货合约都有哪一些主要内容？
　　上海和深圳300股指期货合约主要内容：　　（1）合约乘数　　沪深300指数期货的报价单位为指数点，每一指数点对应的人民币金额就是合约乘数。目前规定合约乘数为300元/点。如果投资者小王欲在某刻买入一份合约月份为2008年2月的沪深300股指期货合约，而当时在期货市场上，沪深300股票指数的报价为6000点，则小王要买入的这份合约的价值为:6000点x300元/点=1800000元。合约乘数决定了股指期货合约的规格，也影响着合约产品的市场流动性、市场参与者的机构以及交易的活跃性。　　（2）小变动价位　　股指期货合约的小变动价位是指合约报价时允许报出的小数点后小有效点位数。沪深300指数期货的小变动价位为0.2点，如果某交易者报出5000.7则不能被交易。同时，根据合约乘数可以计算小变动值。因为沪深300股指期货合约乘数为300元/点，因此小变动值=0.2点x300元/点=60元。　　（3）低交易保证金　　沪深300指数期货合约仿真交易的保证金比率在8％-12％之间浮动。中国金融期货交易所规定，交易所有权根据市场风险情况对保证金进行必要的调整。假设保证金比率为10％，则对于上面提到的投资者小王而言，他在买入合约月份为2008年2月的沪深300股指期货合约时，只需支付保证金1800000元x10％=18000（）元，就可以交易价值为1800000元的股指期货合约。　　（4）每日价格大波动限制　　股票现货市场每日的涨跌幅度大为±10％，即每日大涨跌额为前一交易日的110％。为了与现货市场保持一致，股指期货合约的每日价格大波动额也为前一交易日结算价的10％。但交易日之后的合同没有设定涨跌，因为交易日之后的平均期货价格作为结算价，而现货指数的平均价格作为结算价。因此，未来交易日不设上涨和下跌底板有利于期货价格和现货价格趋同。　　中国金融期货交易所在限制，中国金融期货交易所也准备引入一种分拆机制，即在合同上涨或下跌之前设定分拆价格，以便合同价格只能在这一价格范围内交易一段时间。上海-深圳300指数期货合约的违约价格暂定为前一交易日结算价格的6%，这意味着合同开始后，当合同达到前一交易日结算价格的6%时，合同就开始分拆机制。在熔断期间，合同买卖的申报只有不超过熔断价格，才能继续中介，超过±6%的申报被拒绝。10分钟后，价格限制放大到10％。如果交易中止不到10分钟后启动分拆机制（如中午休息），分拆机制即告终止，交易恢复后，涨跌停板价格有效。每日收盘前30分钟内，不设熔断机制，熔断机制已经启动的，终止执行。每个交易日只能启动保险丝机构，交易日之后没有保险丝机构。　　（5）合约月份　　上海深度300指数期货同时签订4个月的合同，分别是当月、下月、之后的2个季度的最后一个月。季末月有时也简称为季月，是指一年的第3，6，9，12月份。如果当月月份为2008年2月，则下月合约为2008年3月，季月合约就是9月与12月。然后，在2008年1月第三个星期五之后，在2008年3月第三个星期五之前，中国金融期货交易所上市的上海-深圳300指数期货合约是四个合约：如果0802，im803，如果0806，如果0809。IF0802表示2008年2月份到期的合约。一般来说，本月连续月合同(上述IF0802和IF0803)在期货市场和实物市场价格相近，因此有利于期货交易活性化的季度月合同(上述IF0806和IF0809)转仓成本低，流动性好，适合长期保险人的操作。　　（6）交易时间与后交易日交易时间　　上海-深圳300指数期货于上午9点15分开盘，上午9点10分至9点15分开盘，以确定投标时间。下午收盘价是3点的巧分，比股市还慢。这有助于降低现货市场上市时的波幅。同时现货市场上市后，还可以为投资者提供对冲工具。根据现货市场市价制定指标的对冲盘很方便。后交易日下午收盘时，到期月份合约收盘与股票市场收盘时间一致，即为下午3点整，其他月份合约仍然在3点15分收盘。　　（7）后交易日　　合约的后交易日为每月的第三个星期五，如果遇到法定假日，则往后顺延。如对于IF0802合约来讲，后交易日就是2008年2月巧日。同时后交易日也是后交割结算日。　　（8）每日结算价　　日结算价格是指期货合约每一小时后的加权平均价格。后一小时无成交且价格在涨停板或跌停板上的，取停板价格作为当日结算价。后一小时无成交且价格不在涨/跌停板上的，取前一小时成交量加权平均价。该时段仍无成交的，则再往前推一小时。以此类推。交易时间不足一小时的，则取全时段成交量加权平均价。　　（9）后交易日结算价　　后结算价是后交易日现货指数后一小时所有指数点的算术平均价。在国际市场上有一些合约是采用现货指数收盘价作后结算价的。但由于现货指数收盘价很容易受到操纵，因此为了防止操纵，国际市场上大部分股指期货合约采用一段时间的平均价。我国采取的就是一段时间的平均价。　　以上内容整理自网络以及网友投稿，仅供参考交流使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系本站删除，谢谢。投资有风险，入市需谨慎。

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