A类央企信托-132号盐城市级政信

政信投资 2023年04月25日 04:33 131 政信基金网

央企信托-132号江苏盐城政信！
稀缺江苏地级市政信！中国百强城市第58位！
地级市第三大平台担保（AA+发债平台，资产790亿）！
【A类央企信托-132号盐城市级政信】
【要素】3亿，2年，按年付息
【预期收益】100万起 7.0%
【发行人】：盐都区GYZC投资经营公司，实控人是盐都区人民政府，盐都区唯一公开发债AA主体，主体评级AA。截至2021年末，公司总资产为192亿，总负债约为95.15亿，资产负债率仅52.65%。
【担保人】盐城市GXQ投资集团，实控人为盐城市人民政府，盐城市第三大市级平台。截止2021年9月末，公司总资产790亿元，营业收入15.76亿元，主体评级AA+，债项AAA，综合实力强劲。
【区域介绍】
盐城，长江三角洲中心区27城之一，是同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市，属于上海一小时经济圈，2021年GDP实现6617.39亿，中国百强城市第58位！

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【双针探底k线图一般发生在什么时候，双针探底要注意什么】
　　股民朋友们总会接触k线图，对各种各样的k线形态自然也有一些了解，之前我们经常说到金针探底，但是还没有介绍过双针探底，其实双针探底k线图就是短期内两下影线形成的特殊k线图，展现的是情绪博弈。　　事实上，双针探底是由单针触底裂变而来，是单针触底的变形。作为单针触底的一种特殊组合形式，自然效应在很多情况下比单针触底更为强大。在这方面，一旦出现，这意味着下降趋势可能即将结束，底部基本上得到确认。　　双针探底k线图一般发生在什么时候　　双针探底的k线图通常出现在下跌的市场中，通常是在卖空和长期之后形成的。第一个是多头和空头之间的激烈较量，第二个通常是多头控制市场主动权的象征。因此，双针探底，市场形成后，有望推出一定水平的拉高市场。当然，在这个时候，如果多头没有利用这一趋势继续他们的，而是选择震荡下跌以防突然的坏消息，那么双针探底就会失败。　　一般来说，双针探底的形式可以是两个彼此相邻的单针浸渍，它们可以连续排列和组合，也可以连续下降和下降，或连续增加和下降。不管它最终是如何形成的，两根针的底部相距不到五英寸，而且下影线，越长效果越好。下影线，越多，底部越坚实。　　双针探底要注意什么　　1.“双针探底”模式必须以较低的级别出现。如果位置是偏高的，即以前的下降率低于20%，就应该谨慎操作。　　2.以“双针探底”形式出现的“两个针”可以是两个紧密相连的长下影线，或中间有几个图形的“两个针”的趋势，但间隔的天数不应太多。有五个以上图形的“双底交会”形式成为“双底”形式。但是这两个操作基本上是一样的。　　3.“双针探底”出现后，股价普遍立即反弹，留下一个异常上涨的市场。然而，一些股票，在出现"双底"模式后，下跌只有一，经过一段时间的调整，他们正式发起了向上的攻势。当遇到这种情况，你应该耐心等待，你可以在适当的时候弥补你的位置。　　双针探底k线图一般出现在低位，如果为止偏高，就需要慎重操作了。而且要注意它的形态并不是说非都得两条下影线，也有可能中间隔着几条图线，包含五条以上的都是双针探底。

沪深300股指期货合约都有哪一些主要内容？
　　上海和深圳300股指期货合约主要内容：　　（1）合约乘数　　沪深300指数期货的报价单位为指数点，每一指数点对应的人民币金额就是合约乘数。目前规定合约乘数为300元/点。如果投资者小王欲在某刻买入一份合约月份为2008年2月的沪深300股指期货合约，而当时在期货市场上，沪深300股票指数的报价为6000点，则小王要买入的这份合约的价值为:6000点x300元/点=1800000元。合约乘数决定了股指期货合约的规格，也影响着合约产品的市场流动性、市场参与者的机构以及交易的活跃性。　　（2）小变动价位　　股指期货合约的小变动价位是指合约报价时允许报出的小数点后小有效点位数。沪深300指数期货的小变动价位为0.2点，如果某交易者报出5000.7则不能被交易。同时，根据合约乘数可以计算小变动值。因为沪深300股指期货合约乘数为300元/点，因此小变动值=0.2点x300元/点=60元。　　（3）低交易保证金　　沪深300指数期货合约仿真交易的保证金比率在8％-12％之间浮动。中国金融期货交易所规定，交易所有权根据市场风险情况对保证金进行必要的调整。假设保证金比率为10％，则对于上面提到的投资者小王而言，他在买入合约月份为2008年2月的沪深300股指期货合约时，只需支付保证金1800000元x10％=18000（）元，就可以交易价值为1800000元的股指期货合约。　　（4）每日价格大波动限制　　股票现货市场每日的涨跌幅度大为±10％，即每日大涨跌额为前一交易日的110％。为了与现货市场保持一致，股指期货合约的每日价格大波动额也为前一交易日结算价的10％。但交易日之后的合同没有设定涨跌，因为交易日之后的平均期货价格作为结算价，而现货指数的平均价格作为结算价。因此，未来交易日不设上涨和下跌底板有利于期货价格和现货价格趋同。　　中国金融期货交易所在限制，中国金融期货交易所也准备引入一种分拆机制，即在合同上涨或下跌之前设定分拆价格，以便合同价格只能在这一价格范围内交易一段时间。上海-深圳300指数期货合约的违约价格暂定为前一交易日结算价格的6%，这意味着合同开始后，当合同达到前一交易日结算价格的6%时，合同就开始分拆机制。在熔断期间，合同买卖的申报只有不超过熔断价格，才能继续中介，超过±6%的申报被拒绝。10分钟后，价格限制放大到10％。如果交易中止不到10分钟后启动分拆机制（如中午休息），分拆机制即告终止，交易恢复后，涨跌停板价格有效。每日收盘前30分钟内，不设熔断机制，熔断机制已经启动的，终止执行。每个交易日只能启动保险丝机构，交易日之后没有保险丝机构。　　（5）合约月份　　上海深度300指数期货同时签订4个月的合同，分别是当月、下月、之后的2个季度的最后一个月。季末月有时也简称为季月，是指一年的第3，6，9，12月份。如果当月月份为2008年2月，则下月合约为2008年3月，季月合约就是9月与12月。然后，在2008年1月第三个星期五之后，在2008年3月第三个星期五之前，中国金融期货交易所上市的上海-深圳300指数期货合约是四个合约：如果0802，im803，如果0806，如果0809。IF0802表示2008年2月份到期的合约。一般来说，本月连续月合同(上述IF0802和IF0803)在期货市场和实物市场价格相近，因此有利于期货交易活性化的季度月合同(上述IF0806和IF0809)转仓成本低，流动性好，适合长期保险人的操作。　　（6）交易时间与后交易日交易时间　　上海-深圳300指数期货于上午9点15分开盘，上午9点10分至9点15分开盘，以确定投标时间。下午收盘价是3点的巧分，比股市还慢。这有助于降低现货市场上市时的波幅。同时现货市场上市后，还可以为投资者提供对冲工具。根据现货市场市价制定指标的对冲盘很方便。后交易日下午收盘时，到期月份合约收盘与股票市场收盘时间一致，即为下午3点整，其他月份合约仍然在3点15分收盘。　　（7）后交易日　　合约的后交易日为每月的第三个星期五，如果遇到法定假日，则往后顺延。如对于IF0802合约来讲，后交易日就是2008年2月巧日。同时后交易日也是后交割结算日。　　（8）每日结算价　　日结算价格是指期货合约每一小时后的加权平均价格。后一小时无成交且价格在涨停板或跌停板上的，取停板价格作为当日结算价。后一小时无成交且价格不在涨/跌停板上的，取前一小时成交量加权平均价。该时段仍无成交的，则再往前推一小时。以此类推。交易时间不足一小时的，则取全时段成交量加权平均价。　　（9）后交易日结算价　　后结算价是后交易日现货指数后一小时所有指数点的算术平均价。在国际市场上有一些合约是采用现货指数收盘价作后结算价的。但由于现货指数收盘价很容易受到操纵，因此为了防止操纵，国际市场上大部分股指期货合约采用一段时间的平均价。我国采取的就是一段时间的平均价。　　以上内容整理自网络以及网友投稿，仅供参考交流使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系本站删除，谢谢。投资有风险，入市需谨慎。

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